标准差协方差相关系数的公式是什么 标准差协方差相关系数的公式是怎样的

1、标准差计算公式是标准差σ=方差开平方。标准差，中文环境中又常称均方差，是离均差平方的算术平均数的平方根，用σ表示。在概率统计中最常使用作为统计分布程度上的测量。标准差是方差的算术平方根。标准差能反映一个数据集的离散程度。

2、协方差cov计算公式是：cov(x,y)=EXY－EXEY。

3、相关系数介于区间[-1，1]内。当相关系数为-1，表示完全负相关，表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相反。当相关系数为+1时，表示完全正相关，表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相同。当相关系数为0时，表示不相关。

　　你好，请采纳！

　　cov(x,y)=EXY－EXEY

　　协方差的定义，EX为随机变量X的数学期望，同理，EXY是XY的数学期望，挺麻烦的，建议你看一下概率论cov(x,y)=EXY－EXEY

　　协方差的定义，EX为随机变量X的数学期望，同理，EXY是XY的数学期望，挺麻烦的，建议你看一下概率论

　　举例：

　　Xi 11 19 3

　　Yi 50 104 146

　　E(X) = (11+19+3)/3=2

　　E(Y) = (50+104+146)/3=10

　　E(XY)=(11×50+19×104+3×146)/3=2302

　　Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=2302-2×10=302

　　此外：还可以计算：D(X)=E(X^2)-E^2(X)=(11^2+19^2+3^2)/3 - 4=460-4=06 σx=077

　　D(Y)=E(Y^2)-E^2(Y)=(5^2+104^2+146^2)/3-100=1544 σy=393

　　X,Y的相关系数：

　　r(X,Y)=Cov(X,Y)/(σxσy)=302/(077×393) = 09979

　　表明这组数据X,Y之间相关性很好!

相关系数r的计算公式如图：

其中Cov(X,Y)为X与Y的协方差，Var[X]为X的方差，Var[Y]为Y的方差。

扩展资料：

相关系数有一个明显的缺点，即它接近于1的程度与数据组数n相关，这容易给人一种假象。因为，当n较小时，相关系数的波动较大，对有些样本相关系数的绝对值易接近于1。

当n较大时，相关系数的绝对值容易偏小。特别是当n=2时，相关系数的绝对值总为1。因此在样本容量n较小时，我们仅凭相关系数较大就判定变量x与y之间有密切的线性关系是不妥当的。

-相关系数